PROJEKTI

Algoritminen kaupankäyntiohjelmisto hallittuun automatisoituun kaupankäyntiin

Räätälöity ohjelmistokehitys, Reaaliaikaiset markkinatiedot, Kaupankäyntistrategioiden kehitys, Backtesting ja optimointi, Automaattinen tilausten toteutus, Riskien seuranta, Kaupankäyntiraportit

  • Toimiala: Sijoitusten hallinta
  • Bulgaria Sijainti: Bulgaria
  • Toimitusaika: 16 viikkoa
  • Teknologiat: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ kuukautta

Asiakas on bulgarialainen sijoitusyhtiö, jossa manuaaliset markkinapäätökset ovat hitaita ja epäjohdonmukaisia. Pyydetty ohjelmisto vastaanottaa reaaliaikaisia tai historiallisia markkinatietoja ja soveltaa määritettäviä kaupankäyntistrategioita. Se palauttaa signaaleja, testituloksia ja automaattisia tilauksia yhtiön kaupankäyntitiimille. Raportit pitävät tulokset tarkasteltavina ja yhdistävät strategioiden kehityksen, analyysin ja toteutuksen yhdeksi hallituksi järjestelmäksi.

Yhteenveto

Ongelma

Sijoitusyhtiö käyttää aikaa markkina-analyysin, strategioiden testauksen, tilausten toteutuksen ja raportoinnin välillä siirtymiseen.

Ratkaisu

Ratkaisusta tuli yksi kaupankäyntijärjestelmä määritettäville strategioille, markkinatiedoille ja automaattisille tilauksille. Se sisältää myös riskienhallinnan ja raportit.

Tulos

Ohjelmisto vähentää manuaalista kaupankäyntityötä ja kaupankäynnin vaiheiden välisiä toistuvia tarkistuksia.

Asiakkaan tarina

Asiakas on bulgarialainen sijoitusyhtiö. Se työskentelee markkinatietojen ja kaupankäyntistrategioiden parissa, ja tarvitsee analyysiä, testausta, toteutusta ja seurantaa.

Manuaaliset ja epäjohdonmukaiset päätökset vievät yhtiöltä aikaa. Kaupankäyntitiimin on myös tarkasteltava signaaleja, positioita ja tilauksia.

Pyyntö oli yksinkertainen: luoda automaattinen kaupankäyntijärjestelmä, joka vastaanottaa reaaliaikaisia tai historiallisia tietoja, soveltaa asiakkaan määrittämiä sääntöjä, tuottaa kaupankäyntipäätöksiä ja hallitsee tilauksia vaaditun kaupankäyntiyhteyden kautta.

Ratkaisu suunniteltiin erillisten moduulien ympärille: strategian määritys, reaaliaikaiset signaalit, backtesting, toteutus ja raportointi. Riskien seuranta sisällytettiin kaupankäyntiprosessin omaksi osakseen.

Asiakas pyysi

  1. Strategioiden määrittämistä indikaattoreilla, säännöillä, koneoppimisella tai hintaliikkeillä
  2. Reaaliaikaisten tai historiallisten markkina- ja muiden tietojen käyttöä
  3. Signaalien, sisään- ja ulostulokohtien sekä kaupankäyntipäätösten tuottamista
  4. Tilausten toteuttamista ja hallintaa välittäjä- tai pörssiyhteyksien kautta

Miksi valmis ohjelmisto ei sopinut

Välittäjäalustat kattavat ostamisen, myymisen ja salkunhallinnan, mutta ne eivät vastaa tämän yhtiön koko prosessia. Pyydetty ratkaisu suunniteltiin yhdistämään räätälöidyt strategiat, backtesting ja automatisoitu toteutus yhdeksi työnkuluksi. Riskienhallinta ja reaaliaikainen seuranta sisällytettiin yhtiön kaupankäyntiprosessiin.

Projektin yleiskuvaus

Ratkaisu suunniteltiin strategiaeditorin ympärille, jossa yhtiö määrittää kaupankäyntisäännöt, indikaattorit ja markkinaparametrit. Historialliset tai reaaliaikaiset tiedot syötetään samaan strategia-asetukseen.

Strategioiden kehittämistä varten toteutettiin backtesting-moduuli. Se vertaa strategian toimintaa historiallisilla tiedoilla ja näyttää kauppojen tulokset sekä suorituskykymittarit.

Reaaliaikainen koontinäyttö analysoi markkinatietoja ja näyttää osto- ja myyntisignaalit, sisään- ja ulostulokohdat sekä avoimet positiot. Tämä antaa kaupankäyntitiimille yhden näkymän nykyiseen markkinatoimintaan.

Automatisoitu toteutus suunniteltiin kaupankäyntialustojen, välittäjien API-rajapintojen ja pörssien API-rajapintojen ympärille. Toteutuksen seuranta näyttää tilausten tilan, toteutuneet kaupat ja riskirajat tilausten käsittelyn aikana.

Kauppahistoria, P&L ja suurin pääoman lasku ovat tarkasteltavissa. Järjestelmä vie nämä tiedot JSON-, Excel- tai PDF-muodossa.

Toteutetut tärkeimmät ominaisuudet

  • Määritettävä kaupankäyntistrategioiden editori
  • Reaaliaikaiset ja historialliset markkinatiedot
  • Teknisten indikaattorien ja sääntöjen määritys
  • Osto- ja myyntisignaalien luonti
  • Backtesting ja strategioiden optimointi
  • Automaattinen tilausten toteutus
  • Riskirajojen ja toteutuksen seuranta
  • Avoimien positioiden ja suorituskyvyn seuranta
  • Kauppalokit ja raportointi
  • P&L-, JSON-, Excel- ja PDF-viennit

Lisättävissä

+ Uutisten ja sosiaalisen median analyysi + Yritysten ilmoitukset ja fundamenttitiedot + Koneoppimisstrategiat + Forward- tai paper trading -testaus + TradingView-hälytykset Telegramiin + Lisää välittäjä- tai pörssiyhteyksiä

Ketkä muut voivat käyttää tätä ratkaisua

Näillä yrityksillä on samanlainen tehtävä, ja sama ratkaisu voidaan mukauttaa niiden kaupankäyntitietoihin, strategioihin ja toteutussääntöihin.

Osake- ja indeksikauppaa käyvä yritys

Tehtävä Se tarvitsee markkinatiedoista automaattisia päivänsisäisen kaupankäynnin päätöksiä.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu soveltaa sen kaupankäyntisääntöjä, tuottaa signaaleja ja seuraa positioita sekä tilauksia.

Intian markkinoilla toimiva kaupankäyntiyritys

Tehtävä Se käy kauppaa osakkeilla, optioilla, futuureilla tai indekseillä välittäjäalustojen kautta.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu yhdistää markkinatiedot ja välittäjän toteutuksen strategioiden testaukseen, signaaleihin ja riskienhallintaan.

Kvantitatiiviseen kaupankäyntiin keskittyvä yritys

Tehtävä Se kehittää tilastollisia, koneoppimiseen perustuvia tai suurtaajuusstrategioita.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu tarjoaa määritettäviä algoritmeja, backtestingin, optimoinnin, toteutuksen ja suorituskykyraportoinnin.

Teknologiapino

Python

Strategioiden ja tietojen käsittely

Python tukee markkinatietojen analyysiä, strategialogiikkaa, testausta ja raportointia.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Kaupankäyntiliittymä ja palvelut

JavaScript ja TypeScript tukevat strategiakäyttöliittymää ja yhteisiä kaupankäyntipalveluja.

ccxt

Pörssin API-yhteys

ccxt (kirjasto, joka yhdistää kaupankäyntiohjelmiston pörsseihin) tarjoaa pörssiyhteydet automatisoituun kaupankäyntiin.

vectorbt

Laajamittainen strategioiden backtesting

vectorbt (kirjasto kaupankäyntistrategioiden testaamiseen) analysoi strategian toimintaa historiallisilla tiedoilla.

@tradejs/core

Strategioiden kirjoitus ja aputoiminnot

@tradejs/core (selaimessa toimiva kaupankäynti- ja backtesting-kirjasto) tukee strategian määritystä ja yhteisiä kaupankäyntitoimintoja.

pandas

Markkinatietojen analyysi

pandas tarjoaa tietorakenteet markkinatietojen ja kaupankäyntitulosten analysointiin.

numpy

Taulukkolaskenta

numpy tarjoaa taulukkolaskennan markkina- ja suorituskykytiedoille.

scipy

Tieteellinen laskenta

scipy tarjoaa tieteellisen laskennan perusalgoritmit Pythonissa.

Excel, JSON and PDF

Raporttien vientimuodot

Näissä muodoissa P&L, kauppalokit, backtesting-tulokset ja raportit viedään järjestelmästä.

Integraatiot

Broker APIs and exchange APIs

Järjestelmä lähettää ja hallitsee automaattisia tilauksia vaaditun välittäjä- tai pörssiyhteyden kautta.

Trading platforms

Kaupankäyntialustat tarjoavat kaupankäyntijärjestelmän käyttämän markkina- ja toteutusyhteyden.

NSE and BSE

The nse and bse Python-rajapinnat tarjoavat tarvittaessa pääsyn Intian osakemarkkinoiden tietoihin.

Polygon.io

The polygon Python-kääre tarjoaa markkinatietoja osakkeista, joukkovelkakirjoista, optioista ja niihin liittyvää tutkimustietoa.

Excel, JSON and PDF

Järjestelmä vie kauppahistorian, P&L:n, pääoman laskun, backtesting-tulokset ja raportit näissä muodoissa.

Tulos

Strategiat pysyvät yhteydessä markkinatietoihin

The strategian määritys -näkymä kokoaa markkinavalinnan, indikaattorit ja säännöt yhteen. Yhtiö määrittää strategian ennen testausta tai reaaliaikaista analyysiä.

Kaupankäyntimoottori soveltaa määritettyjä sääntöjä historiallisiin tai reaaliaikaisiin markkinatietoihin ja valmistelee strategian signaalien luontia varten.

Näin se toimii

  1. Strategiaeditori tallentaa kaupankäyntistrategian parametrit ja asiakkaan toimittamat säännöt.
  2. Markkinatiedot tarjoavat valitun instrumentin ja aikavälin.
  3. Indikaattori- ja sääntömoduulit valmistelevat strategian backtestingia tai reaaliaikaista analyysiä varten.
  • Tekniset indikaattorit, hintaliikkeet, graafiset kuviot, sentimentti ja koneoppiminen voidaan sisällyttää tarpeen mukaan.
Vinkki: Strategia-asetus voidaan rakentaa yhtiön oman markkinan, omaisuuslajin, aikavälin ja toteutussääntöjen ympärille.
Strategian ja markkinoiden määritys

Strategian ja markkinoiden määritys

Tämän näkymän toiminnot
Kaupankäyntialgoritmien kehittäminen Teknisten indikaattorien analysointi Kaupankäyntistrategian backtesting

Reaaliaikaiset signaalit näkyvät yhdessä kaupankäyntinäkymässä

The reaaliaikaisten markkinoiden koontinäyttö näyttää nykyiset markkinatiedot, luodut signaalit sekä sisään- ja ulostulokohdat. Tekninen analyysi ja avoimet positiot pysyvät näkyvissä aktiivisen markkinanäkymän vierellä.

Näin yhtiöllä on selkeä paikka tarkastella automaattisia kaupankäyntipäätöksiä ennen toteutusta ja positioiden ollessa avoinna.

Näin se toimii

  1. Reaaliaikainen markkinanäkymä näyttää markkinatiedot ja nykyiset kaupankäyntisignaalit.
  2. Teknisen analyysin paneeli näyttää indikaattoritiedot sekä sisään- ja ulostulokohdat.
  3. Koontinäyttö kokoaa avoimet positiot ja hälytystiedot.
Reaaliaikaisten markkinoiden ja signaalien koontinäyttö

Reaaliaikaisten markkinoiden ja signaalien koontinäyttö

Tämän näkymän toiminnot
Reaaliaikaisten tietosyötteiden hyödyntäminen Reaaliaikainen markkina-analyysi Teknisten indikaattorien analysointi Kaupankäyntisignaalien luonti Kaupankäyntitietojen näyttäminen

Strategiat testataan ennen toteutuspäätöksiä

The backtesting- ja optimointi -näkymä vertaa strategian toimintaa historiallisilla tiedoilla. Se näyttää kauppakohtaiset tulokset ja suorituskykykaaviot.

Optimointityökalut auttavat kaupankäyntitiimiä arvioimaan, miten strategian parametrit vaikuttavat P&L:ään ja suurimpaan pääoman laskuun ennen strategian käyttöä reaaliaikaisilla tiedoilla.

Näin se toimii

  1. Historiallisen testijakson valitsin tarjoaa testauksessa käytettävän ajanjakson ja markkinatiedot.
  2. Backtesting-moduuli laskee strategian tulokset, kaupat ja P&L:n.
  3. Optimointimoduuli vertaa parametrien tuloksia ja näyttää ne taulukoissa sekä kaavioissa.
  • Backtestingissä voidaan käyttää vectorbt-kirjastoa (kaupankäyntistrategioiden testaukseen), backtesting-kirjastoa, bt-kirjastoa tai @tradejs/core-kirjastoa.
Huomautus: Historialliset tulokset kuvaavat strategian toimintaa valituilla tiedoilla, eivätkä osoita tulevaa kaupankäyntitulosta.
Backtestingin ja optimoinnin tulokset

Backtestingin ja optimoinnin tulokset

Tämän näkymän toiminnot
Kaupankäyntistrategian backtesting Kaupankäyntialgoritmien optimointi Suurimman pääoman laskun laskeminen

Tilaukset ja riskienhallinta pysyvät seurattavina

The toteutuksen seuranta kokoaa tilausten tilan, riskirajat ja toteutuslokit yhteen näkymään. Se kattaa toteutetut, muokatut ja peruutetut tilaukset sekä nykyisen kaupankäyntitoiminnan.

Automatisoitu toteutus yhdistää määritetyn strategian kaupankäyntialustoihin, välittäjien API-rajapintoihin tai pörssien API-rajapintoihin, samalla kun seuranta pitää tilausketjun näkyvissä.

Näin se toimii

  1. Toteutusmoduuli lähettää ja hallitsee tilauksia määritetyn kaupankäyntiyhteyden kautta.
  2. Tilaustaulukko näyttää toteutetut, muokatut ja peruutetut tilaukset.
  3. Seurantamoduulit näyttävät riskirajat, reaaliaikaiset lokit ja suorituskykymittarit.
Tilausten, riskien ja toteutuksen seuranta

Tilausten, riskien ja toteutuksen seuranta

Tämän näkymän toiminnot
Kauppojen reaaliaikainen toteutus Markkinatilausten toteutus Riskienhallinnan seuranta

Kaupankäyntitiedot ovat valmiina tarkastelua ja vientiä varten

The raportit ja kauppahistoria -näkymä järjestää toteutuneet kaupat, kauppalokit ja P&L:n. Analyytikot, johtajat ja kirjanpitäjät voivat tarkastella samaa kaupankäyntitietoa.

Vientitoiminnot tarjoavat jäsenneltyä tietoa jatkoanalyysiin ja talousraportointiin. Järjestelmä kirjoittaa valitut tiedot JSON-, Excel- tai PDF-muotoon.

Näin se toimii

  1. Raporttivalitsin lataa kauppahistorian, toteutuneet kaupat ja P&L-tiedot.
  2. Raportointimoduuli luo backtesting- ja reaaliaikaisia raportteja kaupankäyntitiedoista.
  3. Vientimoduulit kirjoittavat valitut tiedot JSON-, Excel- tai PDF-muotoon.
  • pyexcel-io (kirjasto taulukkolaskentatietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen) tukee jäsenneltyjä taulukkovientejä.
  • jspdf (JavaScript-kirjasto PDF-dokumenttien luomiseen) tukee PDF-raporttien luontia.
Raportit ja kauppahistoria

Raportit ja kauppahistoria

Tämän näkymän toiminnot
Raporttien luonti analyysiä varten P&L:n vienti Exceliin Suurimman pääoman laskun laskeminen Kaupankäyntitoiminnan kirjaaminen

Mitä ratkaisu tarjoaa

Tämän ratkaisun avulla sijoitusyhtiö voi:

  • Määrittää kaupankäyntistrategioita omien indikaattorien, sääntöjen, markkinoiden ja aikavälien ympärille
  • Analysoida reaaliaikaisia ja historiallisia markkinatietoja yhdessä järjestelmässä
  • Luoda signaaleja, sisään- ja ulostulokohtia sekä kaupankäyntipäätöksiä
  • Testata ja optimoida strategioita ennen reaaliaikaista toteutusta
  • Hallita automaattisia tilauksia välittäjä-, pörssi- tai alustayhteyksien kautta
  • Seurata riskejä, positioita, lokeja, suorituskykyä ja raportteja

Voisivatko valmisjärjestelmät hoitaa tehtävän?

Ennen suunnittelua tehtävää verrattiin valmis tuotteisiin niiden omien kuvausten perusteella.

Mitä asiakas tarvitsee Välittäjäalustat Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Automaattisen kaupankäynnin työkalut Galileo FX, Abbado Räätälöity ratkaisu
Räätälöityjen kaupankäyntistrategioiden määrittäminen osittain —
Reaaliaikaisten tai historiallisten markkinatietojen käyttö osittain
Signaalien ja kaupankäyntipäätösten luonti osittain
Tilausten toteutus API-rajapintojen kautta osittain
Sopii asiakkaan omiin sääntöihin: vaiheet, roolit ja raportit — —
Kaikki vaiheet yhdessä paikassa — —
Ei manuaalisia vaiheita ohjelmien välillä — —

Tuotteiden ja niiden kategorian julkisten kuvausten perusteella.

Valmistuotteet kattavat tehtävän tärkeitä osia, kuten kaupankäynnin, analyysin ja tilausten toteutuksen. Valmistuote riittää, kun tarvitaan vain yksi näistä osa-alueista.

Tämä asiakas tarvitsi oman ohjelmiston, koska tarvittujen strategioiden, testauksen, riskienhallinnan, seurannan, raportoinnin ja toteutussääntöjen oli toimittava yhdessä paikassa.

Lopputulos

Lopulta ratkaisu rakennettiin poistamaan manuaalinen työ markkinatietojen ja strategiasääntöjen käsittelystä testattuihin päätöksiin, hallittuihin tilauksiin ja kaupankäyntiraportteihin johtavalta polulta.

UKK

Harkitsetko vastaavan järjestelmän rakentamista? Lue alla olevat vastaukset ja katso, miten algoritminen kaupankäyntiohjelmisto voidaan mukauttaa markkinatietoihin, strategioihin, toteutukseen ja raportointiin.

Tarvitsetko jotain vastaavaa? Keskustellaan
Tai selaa lisää projekteja