PROJEKTI

Automatisoi kaupankäynti Python-kaupankäyntiohjelmistolla

Räätälöity ohjelmistokehitys, Python-kaupankäynnin automatisointi, Välittäjän API-integraatio, Excel-kaupankäyntitiedot, Strategioiden jälkitestaus, Optiokaupankäynnin automatisointi, Kaupankäynnin hallintapaneelit

  • Toimiala: Rahoitusmarkkinoiden kaupankäynti
  • Puola Sijainti: Puola
  • Toimitusaika: 16 viikkoa
  • Teknologiat: Python, ccxt
4+ kuukautta

Tämä algoritmiseen kaupankäyntiin keskittyvä yritys käyttää paljon aikaa markkinadatan, taulukkolaskentasyötteiden, strategiavalidointien ja välittäjätoimeksiantojen manuaaliseen käsittelyyn. Ohjelmisto yhdistää välittäjätilit markkinadataan ja kaupankäyntistrategioihin oston ja myynnin automatisoimiseksi. Se lukee Excel-kaupankäyntisyötteitä ja palauttaa yrityksen tiimille tiedot toimeksiannoista, positioista ja jälkitestauksesta, mikä vähentää manuaalista työtä, toistuvaa tietojen käsittelyä ja toimeksiantojen toteutukseen liittyvää vaivaa.

Yhteenveto

Ongelma

Yritys käyttää aikaa manuaaliseen markkina-analyysiin, taulukkolaskentatietojen käsittelyyn ja toimeksiantojen tekemiseen.

Ratkaisu

Ratkaisuksi toteutettiin Python-kaupankäyntiohjelmisto, joka yhdistää markkinadatan, strategialogiikan, taulukkolaskennat ja välittäjätilit.

Tulos

Ohjelmisto vähentää manuaalista kaupankäyntityötä, toistuvaa tietojen käsittelyä ja vältettävissä olevaa toimeksiantojen toteutukseen liittyvää työtä.

Asiakkaan tarina

Asiakas on Puolasta lähtöisin oleva algoritmiseen kaupankäyntiin keskittyvä yritys. Se toteuttaa reaaliaikaisia, jälkitestattuja ja suurtaajuusstrategioita välittäjä-APIen kautta sekä käy osake- ja optiokauppaa.

Tiimi käsittelee kynttilätietoja, kaupankäyntisyötteitä sekä osto- ja myyntitoimeksiantoja useilla välittäjätileillä. Kauppiaat ja kaupankäyntiyritykset tarvitsevat automaattisia järjestelmiä korvaamaan manuaalisen markkinadatan analysoinnin, kaupankäyntitietojen käsittelyn ja toimeksiantojen tekemisen.

Pyyntö oli yksinkertainen: automatisoida kaupankäynnin työnkulku Pythonilla, yhdistää se tarvittaessa Interactive Brokersiin tai Shoonya Broker Accountiin ja validoida strategiat jälkitestauksella. Yritys tarvitsi myös Excel-tietojen siirtämistä prosessiin ja päivitettyjen kaupankäyntitietojen palauttamista toteutuksen jälkeen.

Ratkaisu rakennettiin toisiinsa yhdistetyistä näkymistä aikavälin määritykseen, kynttiläanalyysiin, reaaliaikaiseen seurantaan, Excel-tietoihin ja jälkitestaukseen. Strategiakentät, toimeksiantotyypit, välittäjän tila ja kaupankäyntilokit pidettiin näkyvissä, jotta yritys voi hallita prosessia omien sääntöjensä mukaisesti.

Asiakas pyysi

  1. Strategioiden validointia jälkitestauksella sekä tarvittavia ohjeita tai dokumentaatiota.
  2. Kaupankäynnin automatisointia Pythonilla sekä tarvittaessa Java- tai C++-vaihtoehtoja.
  3. Interactive Brokersin tai Shoonya Broker Accountin yhdistämistä tarvittaessa.
  4. Excel-kaupankäyntisyötteiden lukemista ja tietojen päivittämistä toteutuksen jälkeen.

Miksi valmis ohjelmisto ei sopinut

Valmiit välittäjäalustat kattavat rahoitusvarojen oston, myynnin ja hallinnan, mutta niiden kuvausten perusteella ne eivät yhdistä tämän yrityksen taulukkolaskentasyötteitä, muokattavaa strategialogiikkaa, jälkitestausta ja välittäjän kautta tapahtuvaa toteutusta yhdeksi räätälöidyksi prosessiksi. Ratkaisu suunniteltiin pitämään nämä osat yhdessä ja mukauttamaan ne yrityksen omiin sääntöihin, samalla kun dokumentaatio ja koulutustuki mahdollistavat itsenäisen käytön.

Projektin yleiskatsaus

Ratkaisu suunniteltiin Python-pohjaisen kaupankäyntisovelluksen ympärille. Se yhdistää markkinadatan, strategialogiikan, taulukkolaskentasyötteet ja välittäjätilit. Rakenne pitää päävaiheet yhdessä paikassa: tietojen valmistelu, kynttilöiden tarkastelu, strategian validointi, toimeksiantojen toteutus ja positioiden seuranta.

Kaupankäynnin syötteitä varten toteutettiin Excel-työtila. Se lukee taulukkolaskentatietoja, näyttää kynttilätiedot ja merkitsee toteutuksen jälkeen päivittyneet kaupankäyntitiedot.

Kaupankäyntinäkymässä ovat valittavat aikavälit, strategiaparametrit sekä osto- ja myyntikriteerit. Välittäjäyhteyden tila ja markkina-, limiitti- tai stop-toimeksiantojen tyypit ovat käytettävissä samassa näkymässä.

Sovellus lähettää toimeksiannot tuettujen välittäjäyhteyksien kautta ja pitää toteutustiedot seurattavina.

Strategioiden validointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Jälkitestausnäkymä käyttää historiallisia kynttilätietoja, strategiaparametreja ja tulostaulukoita, jotta yritys voi verrata strategiaa ennen sen käyttöä reaaliaikaisessa kaupankäynnissä.

Järjestelmä suunniteltiin moduuleista koostuvaksi, mikä jättää tilaa dokumentaatiolle, käyttöönotto-ohjeille, toimituksen jälkeiselle tuelle sekä myöhemmille lisäyksille, kuten paikalliselle käsittelylle tai reaaliaikaisten markkinoiden virheenkorjaukselle.

Toimitetut tärkeimmät ominaisuudet

  • Automatisoitu kaupankäynti välittäjätilien kautta
  • Markkina-, limiitti- ja stop-toimeksiannot
  • Kynttilätietojen haku valittavilla aikaväleillä
  • Muokattavat strategiat ja osto-/myyntikriteerit
  • Excel-kaupankäyntitietojen tuonti ja päivitys
  • Strategioiden jälkitestaus historiallisilla kynttilätiedoilla
  • Reaaliaikaisten toimeksiantojen, positioiden ja ilmoitusten seuranta
  • Välittäjätilin yhteyden tila
  • Python-pohjainen kaupankäynnin automatisointi

Lisättävissä

+ Fibonaccin korjausliikkeet + Tietojen paikallinen käsittely + Muokatut API-kutsut + Reaaliaikaisten markkinoiden virheenkorjaus

Kuka muu voi käyttää tätä ratkaisua

Muilla kaupankäyntiyrityksillä on samanlainen tarve, ja sama ratkaisu voidaan mukauttaa niiden tietoihin, strategioihin ja välittäjäyhteyksiin.

Osakekaupankäynnin yksikkö

Tehtävä Se automatisoi osakkeiden oston ja myynnin välittäjätilien kautta.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu yhdistää markkinadatan ja kaupankäyntisäännöt välittäjän toimeksiantoihin ja seurantaan.

Optiokaupankäyntitiimi

Tehtävä Se suorittaa muokattavia optiostrategioita määritetyillä parametreilla ja osto- tai myyntikriteereillä.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu tarjoaa strategian määrityksen, välittäjän kautta tapahtuvan toteutuksen ja jälkitestauksen yhdessä sovelluksessa.

Sijoitusyhtiö

Tehtävä Se korvaa taulukkolaskentaan perustuvan kaupankäyntitietojen käsittelyn Python-kaupankäyntiboteilla.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu lukee Excel-syötteet, päivittää kaupankäyntitiedot ja seuraa toteutuksia.
Sijoitusyhtiöt

Teknologiapino

Python

Kaupankäynnin automatisointikieli

Python suorittaa kaupankäyntilogiikan, välittäjäyhteydet ja tietojen käsittelyn.

ccxt

Kaupankäynnin API-yhteydet

ccxt on kirjasto, joka yhdistää kaupankäyntiohjelmiston pörssien API-rajapintoihin.

hyperliquid-python-sdk

Hyperliquid API -kaupankäynti

hyperliquid-python-sdk yhdistää Python-kaupankäyntilogiikan Hyperliquid APIin.

python-calamine

Excel-tiedostojen luku

python-calamine lukee Excel- ja taulukkolaskentatiedostoja kaupankäynnin syötteiksi.

fastexcel

Excel-tiedostojen nopea luku

fastexcel lukee Excel-tietoja kaupankäyntitietojen työtilaa varten.

vectorbt

Strategioiden jälkitestaus

vectorbt analysoi ja jälkitestaa kaupankäyntistrategioita laajassa mittakaavassa.

backtesting

Strategioiden testaaminen historiallisilla tiedoilla

backtesting suorittaa kaupankäyntistrategioita historiallisilla kynttilätiedoilla.

bt

Joustava jälkitestaus

bt tarjoaa Python-kehyksen kaupankäyntistrategioiden testaamiseen.

Excel / XLSX

Kaupankäynnin syötetiedostot

Excel-tiedostot tarjoavat kaupankäynnin syötteet ja vastaanottavat päivitetyt kaupankäyntitiedot.

Candle data

Markkinadatan analyysi

Kynttilätiedot tukevat aikaväleihin perustuvaa markkina-analyysiä ja strategioiden testaamista.

Integraatiot

Interactive Brokers

Ohjelmisto yhdistää kaupankäyntistrategiat ja toimeksiannot Interactive Brokers -alustaan tai APIin.

Shoonya Broker Account

Tarvittaessa ohjelmisto lähettää kaupankäyntitoiminnan Shoonya Broker Accountin kautta.

Excel

Excel-tiedostot välittävät kaupankäynnin syötteet sovellukseen ja vastaanottavat päivitetyt kaupankäyntitiedot toteutuksen jälkeen.

Brokerage APIs

Välittäjien API-rajapinnat välittävät markkina-, limiitti- ja stop-toimeksiannot sekä kaupankäynnin päivitykset.

Tulos

Kaupankäyntisäännöt ovat valmiina hallittua toteutusta varten

Kaupankäynnin hallintanäkymässä ovat strategiaparametrit, osto- ja myyntikriteerit sekä valittu toimeksiantotyyppi yhdessä välittäjäyhteyden tilan kanssa. Näin yrityksellä on yksi paikka automatisoitujen kaupankäyntisääntöjen valmisteluun.

Sovellus tukee markkina-, limiitti- ja stop-toimeksiantoja ja käyttää kaupankäyntiprosessissa valittavaa aikaväliä.

Näin se toimii

  1. Ohjelmisto näyttää kaupankäynnin aikavälin, strategiaparametrit, osto- ja myyntikriteerit sekä välittäjätilin tilan.
  2. Strategiamoduuli soveltaa valittuja kaupankäyntisääntöjä ja toimeksiantotyyppiä.
  3. Välittäjäyhteys lähettää markkina-, limiitti- tai stop-toimeksiannot ja palauttaa toteutustiedot.
  • Määritä aikasuodatin ja data-aikaväli.
  • Käytä tarvittaessa muokattavia optiostrategioita.
Huomautus: Käyttöliittymä pitää välittäjän tilan näkyvissä ennen toimeksiannon toteutusta.
Kaupankäynnin hallinta ja aikavälin määritys

Kaupankäynnin hallinta ja aikavälin määritys

Tämän näkymän toiminnot
Määritä kaupankäyntiajan suodatin Määritä data-aikaväli Kehitä kaupankäyntialgoritmeja Automatisoitu optiokaupankäyntistrategia

Kynttilätiedot antavat strategialle selkeän näkymän markkinoihin

Markkinadatanäkymässä esitetään token- tai instrumenttiluettelo, valittu aikaväli ja kynttilätaulukko. Kaupankäynnin analyysialue näyttää haetut tiedot tarkastelua varten.

Näin haetut kynttilätiedot voidaan tarkistaa ennen kaupankäyntipäätösten toteuttamista.

Näin se toimii

  1. Kynttilätietomoduuli hakee valittujen tokenien tai instrumenttien kynttilätiedot.
  2. Ohjelmisto näyttää valitun aikavälin ja viimeiset 12 kynttilätietoa kynttilätaulukossa.
  3. Kaupankäynnin analyysialue esittää kynttilätiedot tarkastelua varten.
Markkinadata ja kynttiläanalyysi

Markkinadata ja kynttiläanalyysi

Tämän näkymän toiminnot
Hae kynttilätiedot

Toimeksiannot ja positiot pysyvät näkyvissä kaupankäynnin aikana

Reaaliaikainen seuranta kokoaa yhteen lähetetyt toimeksiannot, avoimet positiot, toteutuksen tilan ja kaupankäyntihälytykset. Aktiviteettiloki pitää osto- ja myyntitoimeksiannot, toteutetut optiokaupat ja reaaliaikaiset päivitykset kaupankäyntitiimin saatavilla.

Yritys näkee suoraan, mitä välittäjäprosessi on palauttanut, ilman erillisiä manuaalisia muistiinpanoja.

Näin se toimii

  1. Seuranta näyttää osto- ja myyntitoimeksiannot sekä avoimet positiot.
  2. Toteutusalue näyttää toteutetut optiokaupat ja reaaliaikaiset kaupankäynnin päivitykset.
  3. Aktiviteettiloki tallentaa kaupankäyntihälytykset ja lokit.
Reaaliaikaisten toimeksiantojen ja positioiden seuranta

Reaaliaikaisten toimeksiantojen ja positioiden seuranta

Taulukkolaskentatiedot palautuvat päivitettyinä

Excel-työtila pitää alkuperäiset taulukkolaskentatiedot ja päivitetyt kaupankäyntitiedot yhdessä. Se tukee yrityksen nykyistä taulukkolaskentaprosessia ja yhdistää syötteet kynttilätietoihin ja toteutukseen.

Päivitettyjen tietojen merkintä erottaa palautetut kaupankäyntitiedot helposti lähdetiedostosta.

Näin se toimii

  1. Excel-työtila lukee Excel-tiedot ja näyttää ne taulukkolaskentatietojen taulukossa.
  2. Sovellus yhdistää taulukkolaskentasyötteet kaupankäynnissä käytettäviin kynttilätietoihin.
  3. Työtila näyttää päivitetyt Excel-tiedot ja kaupankäyntitiedot toteutuksen jälkeen.
Excel-kaupankäyntitietojen työtila

Excel-kaupankäyntitietojen työtila

Tämän näkymän toiminnot
Päivitä osaketiedot

Jälkitestaus tukee strategian turvallisempaa tarkastelua

Jälkitestausnäkymä vertaa määritettyä kaupankäyntistrategiaa historiallisiin kynttilätietoihin ennen reaaliaikaista kaupankäyntiä. Tulokset ja strategiaparametrit pysyvät näkyvissä iteratiivista tarkastelua varten.

Näin strategian validointi on osa samaa ohjelmistoa erillisen manuaalisen analyysivaiheen sijaan.

Näin se toimii

  1. Jälkitestausmoduuli lataa valitut strategiaparametrit ja historialliset kynttilätiedot.
  2. Jälkitestauskirjasto suorittaa kaupankäyntistrategian historiallisilla tiedoilla.
  3. Tulostaulukko ja vertailualue näyttävät jälkitestauksen tulokset.
  • Vertaa strategian tuloksia ennen reaaliaikaista kaupankäyntiä.
  • Tarkastele parametreja ja historiatietoja yhdessä.
Strategian jälkitestauksen tulokset

Strategian jälkitestauksen tulokset

Tämän näkymän toiminnot
Jälkitestaa kaupankäyntistrategia

Mitä ratkaisu tarjoaa

Ratkaisun avulla kaupankäyntiyritys voi:

  • Automatisoida oston ja myynnin yhdistettyjen välittäjätilien kautta.
  • Hakea kynttilätietoja valittavilla kaupankäynnin aikaväleillä.
  • Lukea Excel-syötteitä ja palauttaa päivitetyt kaupankäyntitiedot toteutuksen jälkeen.
  • Testata strategioita historiallisilla kynttilätiedoilla ennen reaaliaikaista kaupankäyntiä.
  • Seurata toimeksiantoja, positioita, hälytyksiä ja toteutuksen tilaa.
  • Hallita osake- ja optiokaupankäynnin sääntöjä yhdessä sovelluksessa.

Voisivatko valmiit järjestelmät hoitaa tehtävän?

Ennen suunnittelua tehtävää verrattiin valmiisiin tuotteisiin niiden omien kuvausten perusteella.

Asiakkaan tarpeet Välitysalustat Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Algoritmisen kaupankäynnin alustat Galileo FX, Abbado, MetaTrader 5 Monen omaisuuslajin kaupankäyntialustat eToro, Dotbig platform, E*Trade Web Platform Räätälöity ratkaisu
Strategioiden validointi jälkitestauksella osittain —
Python-pohjaisen kaupankäynnin automatisointi — — —
Välittäjätilien ja API-rajapintojen yhdistäminen —
Excel-tietojen lukeminen ja päivittäminen — — —
Sopii asiakkaan omiin sääntöihin: vaiheet, roolit ja raportit — — —
Kaikki vaiheet yhdessä paikassa — — —
Ei manuaalisia vaiheita ohjelmien välillä — osittain —

Tuotteiden ja niiden kategorioiden julkisten kuvausten perusteella.

Valmiit tuotteet kattavat osan tehtävästä, kuten välittäjäyhteydet, kaupankäyntityökalut ja jotkin algoritmiset toiminnot. Valmis tuote riittää, kun tarvitaan vain yksi näistä osista.

Tämä yritys tarvitsi oman ohjelmiston, koska taulukkolaskentasyötteiden, strategian validoinnin, välittäjän kautta tapahtuvan toteutuksen ja seurannan piti noudattaa yrityksen omia sääntöjä yhdessä paikassa ja mahdollisimman vähillä manuaalisilla vaiheilla.

Lopputulos

Lopulta ratkaisu toteutettiin poistamaan manuaalinen työ markkinadatan ja strategiasääntöjen sekä välittäjän toimeksiantojen ja päivitettyjen kaupankäyntitietojen välisestä prosessista.

UKK

Harkitsetko vastaavan järjestelmän rakentamista? Tutustu alla oleviin vastauksiin ymmärtääksesi Python-kaupankäynnin automatisoinnin, välittäjäyhteyksien ja strategian validoinnin tärkeimmät suunnitteluratkaisut.

Tarvitsetko jotain vastaavaa? Keskustellaan
Tai selaa lisää projekteja