PROJEKTI

Automaattiseen treidaukseen tarkoitettu treidausalusta

Mukautettu ohjelmistokehitys, Reaaliaikainen markkinadatan integrointi, Välittäjän API-integraatio, Automaattinen toimeksiantojen toteutus, Strategioiden määritys, Jälkitestaus, Riskienhallinta, Treidausnäkymät

  • Toimiala: Rahoitusalan kaupankäynti
  • Tšekin tasavalta Sijainti: Tšekin tasavalta
  • Toimitusaika: 16 viikkoa
  • Teknologiat: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ kuukautta

Asiakas käyttää aikaa manuaaliseen markkinadatan analysointiin ja toimeksiantojen tekemiseen. Treidausalusta suunniteltiin vastaanottamaan reaaliaikaista markkinadataa ja saapuvia signaaleja, soveltamaan yrityksen omia strategioita ja palauttamaan hallittuja treidejä. Se tarjoaa osakekauppaa harjoittavalle yritykselle yhden paikan strategioiden testaamiseen, toteutuksen seuraamiseen ja välittäjiin yhdistetyn kaupankäynnin hallintaan.

Yhteenveto

Ongelma

Asiakas käyttää aikaa markkina-analyysin, strategiasääntöjen ja välittäjän toimien yhdistämiseen käsin.

Ratkaisu

Ratkaisuksi toteutettiin treidausalusta, jossa on määritettävät strategiat, välittäjien API:t ja reaaliaikainen toteutus.

Tulos

Alusta vähentää manuaalista työtä ja toteutukseen kuluvaa vaivaa markkinadatasta hallittuihin treideihin.

Asiakkaan tarina

Asiakas on Tšekin tasavallasta tuleva osakekauppaa harjoittava yritys. Se työskentelee markkinadatan, treidausstrategioiden, välittäjäyhteyksien ja toimeksiantojen toteutuksen parissa.

Manuaalinen analyysi ja toimeksiantojen tekeminen veivät yritykseltä aikaa. Toiminta edellytti myös validointia ennen reaaliaikaista toteutusta, riskienhallintaa treidauksen aikana, toiminnan seurantaa ja tietojen säilyttämistä.

Pyyntö oli yksinkertainen: yhdistää reaaliaikainen markkinadata ja viralliset välittäjien API:t, soveltaa yrityksen omia strategiasääntöjä ja signaaleja, hallita riskejä sekä testata tuloksia historiallista dataa vasten.

Ratkaisu rakennettiin erillisiksi strategia- ja toteutusmoduuleiksi. Niiden rinnalle toteutettiin seuranta, jälkitestaus ja auditointitiedot.

Näin strategiakerros pysyi erillään välittäjän toteutuksesta, mutta yritys sai käyttöönsä määritettävät hallintatoiminnot sekä paperi- ja live-tilat.

Asiakas pyysi

  1. Reaaliaikaisen markkinadatan ja välittäjien API:en yhdistämistä automaattista toimeksiantojen hallintaa varten
  2. Mukautettujen strategioiden, indikaattorien, kynttiläsääntöjen ja saapuvien signaalien soveltamista
  3. Positioiden koon, stop-toimeksiantojen, riskirajojen ja turvatoimintojen määrittämistä
  4. Strategioiden jälkitestausta tulos- ja suorituskykyraportteineen

Miksi valmis ohjelmisto ei sopinut

Valmiit välittäjäalustat tarjoavat treidaus- ja analyysitoimintoja, mutta niiden kuvausten perusteella ne eivät kata tämän asiakkaan mukautettuja sääntöjä, saapuvia signaaleja ja välittäjäyhteyksiä yhdessä. Ratkaisu suunniteltiin pitämään nämä osat yhdessä hallitussa alustassa sen sijaan, että strategiakerros ja toteutusprosessi jäisivät erillisiin työkaluihin.

Projektin yleiskuvaus

Ratkaisu suunniteltiin modulaarisen strategia- ja signaalikerroksen ympärille. Se käsittelee kaupankäynnin parametrit, indikaattori- tai kynttiläehdot, dokumentoidut säännöt ja saapuvat signaalit ennen osto- ja myyntisignaalien luomista.

Reaaliaikaista toteutusta varten toteutettiin välittäjien API-yhteydet markkina-, limiitti- ja stop-toimeksiannoille. Alusta hallitsee toimeksiantojen lähettämisen, muokkaamisen ja perumisen, ja käytettävissä ovat paperi- ja live-tilat.

Riskienhallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Positioiden koko, stop-loss- ja take-profit-asetukset, riskirajat ja hätäkatkaisin ovat käytettävissä ennen toteutusta ja sen aikana.

Historiallinen testaus toteutettiin reaaliaikaisen seurannan rinnalle. Alusta ajaa strategioita historiallista markkinadataa vasten ja näyttää tuloksen, voittoprosentin ja drawdownin.

Toimeksiantoloki ja tapahtuma-aikajana vastaavat säilytettävien treidaustietojen tarpeeseen. Päätösloki, poikkeusluettelo, CSV-vienti ja SQLite-tietonäkymä täydentävät audit trailin.

Toteutetut päätoiminnot

  • Reaaliaikaisen markkinadatan vastaanotto
  • Määritettävät strategia- ja signaalisäännöt
  • Automaattiset markkina-, limiitti- ja stop-toimeksiannot
  • Välittäjän API-integraatio
  • Paperi- ja live-toteutustilat
  • Positioiden koon laskenta
  • Riskirajat ja turvatoiminnot
  • Strategioiden historiallinen jälkitestaus
  • Reaaliaikaisten positioiden, toimeksiantojen ja tuloksen näkymä
  • Treidi- ja audit-lokien luonti

Lisättävissä

+ Telegram-signaalien vastaanotto tai välitys + Treidien kopiointi pörssien välillä + Laajennettu riskien seuranta

Kuka muu voi käyttää tätä ratkaisua

Näillä yrityksillä on samankaltainen tehtävä, ja sama ratkaisu voidaan mukauttaa niiden treidaustoimintaan.

Optio- ja osakekauppaa harjoittava yritys

Tehtävä Se tarvitsee välittäjiin yhdistetyn automaattisen toteutuksen osake- ja optiostrategioille.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu yhdistää markkinadatan ja välittäjien API:t, soveltaa määritettyjä sääntöjä ja hallitsee toimeksiantoja sekä positioita.

Useiden välittäjien kanssa toimiva treidausyritys

Tehtävä Se työskentelee useiden välittäjien, signaalisyötteiden tai olemassa olevien treidausskriptien kanssa.
Miten ratkaisu auttaa Modulaarinen alusta pitää signaalien käsittelyn, toteutuksen, seurannan ja tiedot yhdessä paikassa.

Binaarioptioilla kauppaa käyvä yritys

Tehtävä Se kopioi Telegram-signaaleja treidausalustalle.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu vastaanottaa signaaliviestit ja käyttää niitä automaattisessa treidausprosessissa.

Teknologiapino

Python

Treidauksen ydintä tukevat palvelut

Python tukee automaattista treidausta, välittäjäyhteyksiä, datankäsittelyä ja toteutuspalveluita.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Data- ja vientipalvelut

JavaScript tai TypeScript tukee CSV-jäsentämistä, muotoilua ja siihen liittyviä sovelluspalveluita.

ccxt

Pörssin API-yhteys

ccxt (kirjasto, joka yhdistää treidausohjelmiston pörssien API:en) tarjoaa pörssiyhteydet markkinadataa ja kaupankäyntitoimia varten.

pandas

Markkinadatan analysointi

pandas (Python-kirjasto taulukoille ja aikasarjoille) käsittelee markkinadataa ja tukee strategia-analyysiä.

TA-Lib

Tekniset indikaattorit

TA-Lib (teknisten analyysi-indikaattorien kirjasto) tukee indikaattoreihin perustuvia strategiaehtoja.

websockets

Reaaliaikaiset datavirrat

websockets (kirjasto reaaliaikaisille kaksisuuntaisille datayhteyksille) tukee markkinadatan ja treidauksen reaaliaikaisia päivityksiä.

grafanalib

Näkymien määritykset

grafanalib (kirjasto Grafana-näkymien rakentamiseen) tukee treidauksen tilan ja suorituskyvyn näkymiä.

CSV

Tiedot ja viennit

CSV tallentaa tai vie treidaustiedot, tulokset ja auditointitiedot yksinkertaisessa taulukkomuodossa.

SQLite

Paikalliset treidaustiedot

SQLite säilyttää treiditiedot, päätökset, toteutukset, poikkeukset ja positiot paikallisessa tietokannassa.

Integraatiot

Zerodha API and Upstox API

Nimettyjen välittäjien API:t tukevat välittäjiin yhdistettyä toimeksiantojen lähettämistä, muokkaamista, perumista ja positioiden hallintaa.

Telegram

Telegram välittää treidaussignaaliviestejä, jotka alusta voi vastaanottaa tai välittää eteenpäin.

Tulos

Määritä strategiat ja riskit ennen toteutusta

Määritysnäkymä kokoaa strategiaehdot, positioiden koon ja riskirajat yhteen ennen treidauksen aloittamista. Paperi/live-tilan vaihtokytkin erottaa testauksen reaaliaikaisesta toteutuksesta.

Positiokoon laskuri sekä stop-loss- ja take-profit-kentät tekevät suunnitelluista hallintatoimista näkyviä ennen toimeksiantojen lähettämistä välittäjälle.

Näin se toimii

  1. Strategiavalitsin lataa treidausstrategian parametrit sekä kynttilä- tai indikaattoriehdot.
  2. Positiokoon laskuri käsittelee positioiden kokoon liittyvät parametrit.
  3. Riskienhallinta sisältää stop-loss-, take-profit-, riskiraja- ja toteutustila-asetukset.
  • Valitse reaaliaikaisen kynttilähinnan hyppäysstrategia tai päiväkynttilästrategia.
  • Määritä paperi- tai live-toteutustila.
Huom: Paperitreidaus ja määritettävät riskiasetukset pitävät strategian validoinnin erillään reaaliaikaisesta toteutuksesta.
Strategian ja riskin määritys

Strategian ja riskin määritys

Tämän näkymän toiminnot
Treidausparametrien määrittäminen Positiokoon laskuri Reaaliaikaisen kynttilähinnan hyppäysstrategian valinta Päiväkynttilästrategian valinta

Seuraa reaaliaikaisia signaaleja, toimeksiantoja ja positioita

Reaaliaikainen näkymä näyttää markkinadatan, treidaussignaalit ja avoimet positiot yhdessä näkymässä. Se näyttää myös toimeksiantojen tilan, tuloksen ja nykyisen treidaustilan.

Reaaliaikainen toteutus yhdistää signaalit välittäjän toimintoihin, samalla kun näkymä pitää toiminnan ja riskien tilan näkyvillä.

Näin se toimii

  1. Markkinadatapaneeli vastaanottaa reaaliaikaista markkinadataa, ja signaalisyöte näyttää luodut osto- ja myyntisignaalit.
  2. Toimeksianto- ja positiomoduulit näyttävät toimeksiannot, toteutuksen tilan, avoimet positiot, tuloksen ja treidaustoiminnan.
  3. Treidaustilan ilmaisin näyttää riskitilan, ja hätäkatkaisin tarjoaa hätätilanteen hallintatoiminnon.
  • Seuraa markkinadataa ja treidaussignaaleja.
  • Tarkista avoimet positiot ja toimeksiantojen tila.
  • Seuraa tulosta ja treidauksen tilaa.
Reaaliaikaisen treidauksen näkymä

Reaaliaikaisen treidauksen näkymä

Tämän näkymän toiminnot
Markkinadatan vastaanotto Treidaussignaalien luonti Toimeksiantojen hallinta Treidien reaaliaikainen toteutus Hätäkatkaisimen käyttöönotto

Testaa strategioita historiallista dataa vasten

Jälkitestausnäkymä vertaa strategiaa historialliseen markkinadataan ennen reaaliaikaista toteutusta. Tulosyhteenveto ja treiditulosten taulukko näyttävät strategian arviointiin tarvittavat luvut.

Tulos, voittoprosentti ja drawdown tekevät testituloksista hyödyllisiä treidausanalyytikolle.

Näin se toimii

  1. Historiallisen datan valitsin tarjoaa testiin tarvittavan markkinadatan.
  2. Jälkitestausmoduuli soveltaa valitun strategian parametreja historialliseen dataan.
  3. Tulosyhteenveto, tuloskäyrä ja treiditulosten taulukko näyttävät jälkitestauksen tulokset ja suorituskykymittarit.
  • Tarkista tulos ja voittoprosentti.
  • Tarkista drawdown ja Sharpen luku.
  • Vertaa luistoa tai osumatarkkuutta.
Vinkki: Jälkitestaus ja paperitreidaus tarjoavat tarkistusvaiheen ennen reaaliaikaista toteutusta.
Jälkitestaus- ja tulosraportti

Jälkitestaus- ja tulosraportti

Tämän näkymän toiminnot
Treidausstrategian jälkitestaus

Pidä toimeksiannot ja päätökset jäljitettävissä

Auditointinäkymä pitää toimeksiantojen toimet, toteutukset ja päätökset yhdessä. Toimeksiantoloki ja toteutuksen aikajana helpottavat treidaushistorian tarkastelua.

Poikkeusluettelo, CSV-vienti ja SQLite-tietonäkymä tukevat säilytettävien treidaustietojen hallintaa.

Näin se toimii

  1. Toimeksiantoloki tallentaa markkina- ja limiittitoimeksiannot, muutokset, perumiset ja toteutusvahvistukset.
  2. Tapahtuma-aikajana ja päätösloki näyttävät toteutukset, treidipäätökset, poikkeukset ja auditointiajat.
  3. CSV-vienti ja SQLite-tietonäkymä tarjoavat viedyt ja säilytetyt treidaustiedot.
  • Tarkista toimeksiantojen muutokset ja perumiset.
  • Tarkastele toteutusvahvistuksia ja toteutuksia.
  • Säilytä päätös- ja poikkeustiedot.
Toimeksiannot ja audit-loki

Toimeksiannot ja audit-loki

Tämän näkymän toiminnot
Toimeksiantojen hallinta Treidilokin luonti

Mitä ratkaisu tarjoaa

Tämän ratkaisun avulla treidausyritys voi:

  • Yhdistää markkinadatan välittäjien API:en
  • Soveltaa omia treidausstrategioita ja saapuvia signaaleja
  • Suorittaa automaattista toteutusta paperi- tai live-tilassa
  • Määrittää positioiden koot, stopit ja riskirajat
  • Jälkitestata strategioita ennen reaaliaikaista treidausta
  • Tarkastella toimeksiantoja, tulosta, päätöksiä ja poikkeuksia

Voisivatko valmiit järjestelmät hoitaa tehtävän?

Ennen suunnittelua tehtävää verrattiin valmiisiin tuotteisiin niiden omien kuvausten perusteella.

Mitä asiakas tarvitsee Välittäjäalustat Kite, thinkorswim, E*Trade Web Platform Monen omaisuuslajin treidausalustat MetaTrader 5, eToro, Dotbig platform Automaattinen treidausohjelmisto Galileo FX, Abbado Mukautettu ratkaisu
Yhdistä reaaliaikainen data ja välittäjien API:t osittain
Sovella mukautettuja strategioita ja signaaleja —
Määritä riski- ja turvatoiminnot osittain
Jälkitestaa suorituskykyraporttien avulla osittain
Sopii asiakkaan omiin sääntöihin: vaiheet, roolit, raportit — — osittain
Kaikki vaiheet yhdessä paikassa —
Ei manuaalisia vaiheita ohjelmien välillä — osittain

Tuotteiden ja niiden kategorian julkisten kuvausten perusteella.

Valmiit tuotteet kattavat automaattisesta treidauksesta, välittäjätoteutuksesta, analyysistä ja strategioiden testauksesta vain osia. Valmis tuote riittää, kun tarvitaan vain yksi näistä osista.

Tämä asiakas tarvitsi oman ohjelmiston, koska kokonaisuus yhdisti mukautetut säännöt, signaalisyötteet, riskienhallinnan, välittäjäyhteydet, jälkitestauksen, toteutuksen seurannan ja auditointitiedot yhteen paikkaan. Myös markkinadatan, strategiapäätösten ja välittäjän toimien väliset vaiheet piti automatisoida.

Lopputulos

Lopulta ratkaisu suunniteltiin poistamaan manuaalinen työ markkinadatasta ja treidaussäännöistä hallittuun välittäjätoteutukseen johtavalta polulta.

UKK

Harkitsetko vastaavan järjestelmän rakentamista? Lue alla olevat vastaukset ja katso, miten alusta voi yhdistää strategiat, datan, toteutuksen ja tiedot.

Tarvitsetko jotain vastaavaa? Keskustellaan
Tai selaa lisää projekteja